RISK, VALUATION & PERFORMANCE CONSULTING

CFC es una empresa dinámica que busca de forma continuada la manera de dar a sus clientes soluciones de calidad y por lo tanto estamos en continua evolución para anticiparnos a posibles problemas que nuestros clientes se puedan encontrar. En CFC creemos que un eficiente control y monitorización de los riesgos cumple un doble objetivo; minimizar la variabilidad de la inversión y optimizar los rendimientos, puesto que conseguiremos reducir en gran medida las pérdidas potenciales en caso de ciclos bajistas de los mercados.

Unido a la consultoría de riesgos, tenemos una gran experiencia en la valoración de activos y en el cálculo y desarrollo de atribución de resultados. En CFC somos expertos en la valoración de una gran variedad de activos.  Con la atribución de resultados seremos capaces de analizar fortalezas y debilidades de la cartera de activos, además de valorar la eficiencia en la gestión del riesgo que cada “asset class” ha tenido y por lo tanto podemos calibrar el grado de eficiencia del riesgo consumido, optimizando así los resultados de las carteras.

Desde CFC creemos firmemente que, uniendo la correcta monitorización del riesgo con un análisis detallado de las fuentes del beneficio obtendremos los pilares necesarios para ayudar a conseguir una optima gestión de carteras, maximizando los resultados obtenidos en función del perfil de riesgo de los clientes

Entre nuestra oferta en materia de Risk & Performance Consulting destacamos:

• Control y monitorización continua del riesgo de carteras/instrumentos de inversión (tanto de forma individual como global)
• Cálculo y valoración del riesgo de carteras de inversión (VaR, CVaR, Volatilidades, Max Drawdown…)
• Valoración de la cartera, tanto de los títulos individuales, como de forma agregada
• Realización de pruebas de Stress (Stress testing).
• Cálculo y análisis de las fuentes del beneficio (“Performance Attribution”)

En lo referente a las labores de ALM Consulting, Outsourcing y Consultoría Actuarial desde CFC ofrecemos la posibilidad de realizar las siguientes funciones:

• Cálculo del valor liquidativo de carteras de inversión.
• Creación de Modelos de gestión de Activo y Pasivo (ALM).
• Valoración y Análisis de estructuras complejas y productos de baja liquidez.
• Valoraciones Actuariales.